Evaluacion y maximización de la función de verosimilitud de procesos arma multivariantes : Evaluacion y maximizacion de la funcion de verosimilitud de procesos arma multivariantes
Título de la tesis:
Evaluacion y maximización de la función de verosimilitud de procesos arma multivariantes : Evaluacion y maximizacion de la funcion de verosimilitud de procesos arma multivariantes
Autor/es:
Mauricio, José Alberto
Tipo de documento:
Tesis (Doctoral)
Universidad:
Universidad Complutense de Madrid
Departamento:
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa)
Idioma:
Castellano
Palabras clave:
Econometría
Fecha de la defensa:
2005-05-17
Notas:
Se estudian por separado los problemas de la evaluación y posterior maximización de la función de verosimilitud de procesos ARMA multivariantes. Se proponen tanto un nuevo algoritmo para evaluar dicha función, que tiene ciertas ventajas sobre los procedimientos disponibles actualmente para tal fin, como una posible forma de maximizarla. Combinando ambos procedimientos, se obtiene un nuevo algoritmo para estimar por máxima verosimilitud procesos ARMA multivariantes, cuyo funcionamiento en la práctica se contrasta mediante un amplio conjunto de ejercicios de estimación, en situaciones simuladas ...
Valoración:
Clasificación por
