Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de las opciones reales de un operador de telecomunicaciones
Título de la tesis:
Desarrollo de un modelo de simulación para la valoración de las opciones reales de un operador de telecomunicaciones
Autor/es:
Almarcha Arias, Gregorio Carlos - Solana Pérez, Pablo
Tipo de documento:
Tesis (Doctoral)
Universidad:
E.T.S.I. Industriales (UPM)
Departamento:
Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
Idioma:
Castellano
Palabras clave:
SECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO; SECTOR DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES; ECONOMIA SECTORIAL; CIENCIAS ECONOMICAS;
Fecha de la defensa:
2005-01-01
Notas:
Tesis dirigida por: Solana Pérez, Pablo
Resumen: La base para la valoración de opciones reales se toma a partir del modelo de Black y Scholes (1973) para derivados financieros, con modificaciones de Merton (1977), y contribuciones de Cox, Ross y Rubinstein (1979). Posteriormente, Myers (1977, 1987) y Kester (1984) fueron los pioneros en proponer la teoría de opciones para la valoración de cierto tipo de proyectos. La valoración de las opciones reales se puede entender como una aproximación para la ayuda en la toma de decisiones, además de cómo una herramienta del cálculo del valor del proyecto o empresa. Para ello se utilizan conceptos de te...
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