Título de la tesis:
Análisis estocástico de los procesos de inversión
Autor/es:
Carabias López, Susana
Tipo de documento:
Tesis (Doctoral)
Universidad:
Universidad Complutense de Madrid
Departamento:
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Idioma:
Castellano
Palabras clave:
Inversiones
Fecha de la defensa:
2005-05-17
Notas:
La tesis plantea un modelo teórico dinámico para la valoración de inversión real por argumentos de ausencia de oportunidades de arbitraje. Está basado en los modelos de valoración de opciones financieras, es coherente con el teorema de separación de fis her, compatible con planteamientos de equilibrio y permite la valoración de opciones reales. La aportación fundamental es un teorema para el caso de mercados incompletos, cuando no es posible la "replicación". El modelo se desarrolla en tiempo discreto, con espacio de estados de la naturaleza finito, tipos de interés deterministas y s...
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