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Viabilidad de un PLL (Phase-Locked Loop) para la extracción de componentes sinusoidales en series de datos financieros



Título de la tesis:
Viabilidad de un PLL (Phase-Locked Loop) para la extracción de componentes sinusoidales en series de datos financieros
Autor/es:
Minguez Olivares, Antonio
Tipo de documento:
Ponencia en Congreso o Jornada (Artículo)
Universidad:
E.U.I.T. Telecomunicación (UPM)
Departamento:
Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones
Idioma:
Palabras clave:
Fecha de la defensa:
2008-01-01
Notas:
Resumen: Las series de datos financieros (SP500, Dow Jones, Nasdaq, etc) se pueden analizar aplicando técnicas de procesado digital de señales con objeto de extraer cierta información. En los últimos años ha aparecido una nueva técnica que permite descomponer una señal en sus cíclicas, la transformada de Hilbert-Huang. Cuando se aplica esta transformada a una serie de datos financieros aparecen separadas varias componentes sinusoidales y una componente tendencial. Tomando como referencia cualquiera de las componentes sinusoidales y aplicando simples señales de trading sobre la misma es factible obtener...
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