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Factores comunes en los niveles y la volatilidad de los tipos cupón cero de la deuda pública en España



Título de la tesis:
Factores comunes en los niveles y la volatilidad de los tipos cupón cero de la deuda pública en España
Autor/es:
Benito Muela, Sonia
Tipo de documento:
Tesis (Doctoral)
Universidad:
Universidad Complutense de Madrid
Departamento:
Departamento de Fundamentos de Análisis Económico II (Economía Cuantitativa)
Idioma:
Castellano
Palabras clave:
Deuda pública España
Fecha de la defensa:
2006-03-10
Notas:
La tesis doctoral aborda básicamente el estudio de tres tipos de cuestiones. La primera de ellas se aborda en el capítulo dos de la tesis. En dicho capítulo se estudia cuantos factores comunes no estacionarios hay en la estructura temporal de tipos de interés (ETTI) de la deuda pública española. El objetivo del trabajo realizado en este capítulo es determinar cuántas variables son necesarias para caracterizar la dinámica de desplazamiento a largo plazo de la E-I. Los resultados obtenidos sugieren que hay un único factor común no estacionario en los tipos a corto plazo y dos factores comunes no...
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