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Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés mediante números borrosos. Aplicación a la valoración financiero-actuarial y análisis de la solvencia del asegurador de vida.



Título de la tesis:
Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés mediante números borrosos. Aplicación a la valoración financiero-actuarial y análisis de la solvencia del asegurador de vida.
Autor/es:
de Andrés Sánchez, Jorge
Tipo de documento:
Tesis (Doctoral)
Universidad:
URV
Departamento:
Departament de Gestió d'Empresa
Idioma:
Castellà
Palabras clave:
solvencia, números borrosos, financiero, tipos de interés, actuarial, asegurador
Fecha de la defensa:
28-11-2000
Notas:
Tesis dirigida por: Antonio Terceño Gómez

Resumen: El tema de estudio de la presente tesis es la aplicación de la teoría de los subconjuntos borrosos en el análisis de los seguros de vida, en concreto, en la modelización de los tipos de interés para su valoración, teoría que tomó carta de naturaleza con la publicación en 1965 del artículo del profesor L.A. Zadeh “Fuzzy Sets”, en la revista Information and Control. La gestión y valoración de los seguros de vida abarca cuestiones como la fijación de primas por parte del asegurador, el estudio de su posición de solvencia, determinación de las provisiones matemáticas etc. Las variables que esen...
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