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Consumo, precios de activos y ecuaciones de Euler



Título de la tesis:
Consumo, precios de activos y ecuaciones de Euler
Autor/es:
Márquez de la Cruz, Elena
Tipo de documento:
Tesis (Doctoral)
Universidad:
Universidad Complutense de Madrid
Departamento:
Departamento de Economía Aplicada III
Idioma:
Castellano
Palabras clave:
Consumo
Fecha de la defensa:
2006-03-10
Notas:
Esta tesis se desarrolla en el marco del modelo de valoración de activos basado en consumo (CCAPM). El modelo es contrastado empíricamente para el caso del mercado de valores español. Concretamente, empleando la técnica de la cota de Hansen y Jagannathan, se procede a realizar una preselección de los factores de descuento estocásticos compatibles con el conjunto de tasas de retorno observadas en el mercado de valores español. Posteriormente, mediante el método generalizado de los momentos, GMM, se procede a estimar el modelo con diferentes tipos de datos de consumo y diferentes tipos de datos ...
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